Возможные пути интерпретации TRIX

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций.

Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке — это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль убыток — математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные —100 и плюс 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы.

Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс купи и держи подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии купи и держи . Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии купи и держи. В нашем примере размер начального капитала был равен долл. 100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже.

При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение. Полученный результат на 32,86 проц. хуже аналогичных показателей стратегии купи и держи . Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор TRIX только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 48,10 проц. случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 6,50 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом: Открыть длинную позицию: TRIX(optl) больше Ref(TRIX(optl),-l) Закрыть длинную позицию: TRIX(optl) меньше Ref(TRIX(optl),-l) ОРТ1 Текущее значение: 2

Линии тренда Метод тройного пересечения Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС Торговая система трех экранов Тройное экспоненциальное сглаживание логарифма цены закрытия Новости

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры