Торговая система трех экранов

Индекс прибыль убыток — математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные-100 и плюс 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс купи и держи подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии купи и держи. Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии купи и держи.

В нашем примере размер начального капитала был равен долл. 100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение. Торговая система трех экранов Торговая система трех экранов — трехмастный составной индикатор, представленный Александром Элдером в его популярном труде Как играть и выигрывать на бирже (John Wiley and Sons, New York, 1993).

Элдер предлагает начинать сделку только после того, как сигнал пойдет через три экрана : долгосрочный индикатор следования за трендом, краткосрочный противотрендовый индикатор и очень краткосрочный индикатор следования за трендом. Прежде чем совершится сделка, разрешение на нее должны дать все три аналитических инструмента. В качестве долгосрочного фильтра Элдер предлагает использовать направление гистограммы MACD (восходящее — бычий сигнал, нисходящее — медвежий ); без соответствующего указания индикатора сделка совершаться не может. При восходящем недельном MACDH возможно открытие только длинных позиций. При нисходящем недельном MACDH могут быть открыты только короткие позиции (см. Сезонный индикатор). Стратегия тройного экрана предполагает торговлю в соответствии с сигналами дневных осцилляторов перекупленности перепроданности . В качестве генераторов таких сигналов Элдер предлагает свой индекс силы, луч Элдера и стохастический осциллятор.

сли дневной осциллятор указывает на перепроданность , а недельное MACDH растет, возможно открытие только длинных позиций. Если дневной осциллятор указывает на перекупленность , а недельное MACDH падает, могут открываться только короткие позиции. И наконец, для открытия позиции требуются соответствующие указания индикаторов на основе внутридневных пробоев цены. Так, покупать следует, если сегодняшний максимум поднялся выше максимума прошлого дня (при условии соблюдения первых двух условий тройного экрана ). Открывать короткую позицию следует, если сегодняшний минимум оказывается ниже минимума предыдущего дня (снова при соблюдении первых двух условий).

Отношение коротких продаж Торговая система следящего разворота Линии тренда Метод тройного пересечения Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС Тройное экспоненциальное сглаживание логарифма цены закрытия Возможные пути интерпретации TRIX Новости

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры