Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда эта цена закрытия больше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный растущий тренд цены. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда эта цена закрытия меньше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный падающий тренд. Открыть короткую позицию (продать коротко) — никогда. Имея начальный капитал в долл. 100, инвестор, применяющий данную стратегию следования за трендом, мог бы получить долл. 815,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги).

Полученный результат на 21,19 проц. хуже аналогичных показателей стратегии купи и держи . Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор ТЭСС только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 46,97 проц. случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 7,67 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом: Открыть длинную позицию: CLOSE больше TEMA(CLOSE,optl) Закрыть длинную позицию: CLOSE меньше TEMA(CLOSE,optl) ОРТ1 Текущее значение: 6ТЕМА Equity (915.3)

ТЭСС (тема) Правило пересечения. Кумулятивная линия капитала только для длинных позиций. Полулогарифмическая шкала В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях).

Максимальное падение капитала по закрытым позициям — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции. Максимальное падение капитала в одной открытой сделке — это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки.

Общее количество торговавшихся акций (total issues traded) Отношение коротких продаж Торговая система следящего разворота Линии тренда Метод тройного пересечения Торговая система трех экранов Тройное экспоненциальное сглаживание логарифма цены закрытия Возможные пути интерпретации TRIX Новости

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры