Метод тройного пересечения

Трезубец обращает особое внимание на колебания, равные половине и четверти предыдущих, видя в них сопротивление, поддержку и подтверждение. Метод тройного пересечения Метод тройного пересечения предполагает использование для генерации сигнала о направлении тренда трех скользящих средних разной длины. Как правило, для признания действительным сигнала к покупке наиболее короткое скользящее среднее должно подняться выше двух остальных скользящих средних. В то же время иногда (хотя и не всегда) требуется, чтобы скользящее среднее промежуточной длины располагалось выше скользящего среднего с наибольшей длиной периода.

Для сигнала к продаже необходимо соблюдение противоположных условий: самое короткое скользящее среднее должно упасть ниже двух прочих. Наилучшие длины периодов для всех трех скользящих средних могут быть найдены путем перебора всех значений на исторических данных. Существует огромное множество возможных комбинаций таких длин (см. Правило пересечения трех скользящих средних). Тройное экспоненциальное скользящее среднее, тэсс (triple exponential moving averages, тема) Тройное экспоненциальное скользящее среднее (ТЭСС) использует три разных ЭСС для ускорения процесса подачи сигналов и более быстрой реакции индикатора на флуктуации цены. Индикатор был представлен Патриком Г. Маллоем в его работе Сглаживание данных с меньшим запозданием (Technical Analysis of Stocks and Commodities) ТЭСС включает одинарное, двойное и тройное экспоненциальное скользящее среднее. Первое ЭСС сглаживает цену закрытия, второе ЭСС сглаживает первое, а третье ЭСС сглаживает второе.

Проведенное нами независимое исследование показало, что при коротких длинах периодов ТЭСС более эффективно реагирует на изменение данных, чем обычное ЭСС, с одной стороны, и двойное ЭСС, с другой. Между тем при более длинных периодах ТЭСС, по сравнению с ЭСС аналогичной длины, работает намного менее эффективно. Из материалов таблицы видно, что результаты ТЭСС хуже показателей одинарного ЭСС длиной 29 дней и больше. Таким образом, индикатор ТЭСС едва ли можно считать хорошей заменой прочим типам скользящих средних. Скорее, его следует рассматривать как мало изученный новый аналитический инструмент, пользоваться которым надо с большой осторожностью.

Мы бы ни в коем случае не советовали использовать ТЭСС в качестве заместителя традиционного скользящего среднего без предварительного серьезного тестирования. Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС Анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на S and P 500, охватывающие период в 18 лет — с 21.04.1982 по 29.1.2.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Оборот, сегментированный временем Общее количество торговавшихся акций (total issues traded) Отношение коротких продаж Торговая система следящего разворота Линии тренда Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС Торговая система трех экранов Тройное экспоненциальное сглаживание логарифма цены закрытия Возможные пути интерпретации TRIX Новости

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры