Контакты

Выдача КТ-документа

Экспортная торговля

Вид груза

Дата проведения завершающей операции

Растаможивание груза

Процедуры платежной системы

Экономическая информатика.

Система управления

Бизнес-процесс

Повышение производительности

Блок Планирование мощностей

Реквизиты

Организационно-экономическая сущность задачи

Решение задачи средствами MS ExceP

Карта сайта

Наименование поставщика

Фильтрация и группирование данных.

Мнемоническая система

Решение задач с помощью реляционных баз данных

Доступ на основе архитектуры сети вида клиент — сервер

Предметная ориентированность ХД

Метод проверки структуры кода

АРМ работника офиса

Документооборот

Методы и средства защиты информации в ИС

Степень определенности

Траектория развития предприятия

Решения с помощью деревьев целей

Типовая система ERP

Книга экономическая теория

Книга экономика

Книга финансы

Книга предпринимательство

Книга менеджмент

Книга маркетинг и реклама

Книга коммерция и продажи

Книга банки,деньги,кредит

Книга бизнес

Видео

Открыть длинную позицию

Проведение статистических операций

Десять тысяч обезьян

Чарльз Д. Киркпатрик

Графики Ренко

Сентиметр

Отношение Шарпа

Высокий короткий интерес

Индекс прибыль убыток — математическая функция

Знак медведя (sign of the bear)

Чистая прибыль стратегии купи и держи

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)

Стратегия, основанная на анализе простого скользящего среднего

Расчеты, связанные с теорией скользящих

Разница между размером прибыли и размером убытков

Изначальный минимум

Символ стандартного отклонения

Полное отсутствие корреляции

Ценовые индексы фондового рынка

Торговая система следящего разворота

Новости

КОРЗИНА

Стратегия, основанная на анализе простого скользящего среднего

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, ПСС — эффективный инструмент, позволяющий идентифицировать ценовые тренды и следовать за ними, а также сглаживать разные типы данных. Поскольку текущее значение ПСС определяется исходя всего из двух величин, оно может быть быстро рассчитано даже без помощи вычислительной техники. Предположим, мы работаем с 10-месячным скользящим средним, тогда в конце текущего месяца нам следует отбросить наиболее старое значение цены закрытия (зафиксированное 11 месяцев назад). Затем к скользящей сумме надо прибавить наиболее позднее по времени значение цены закрытия. Наконец, новую скользящую сумму мы делим на число усредняемых периодов: в случае 10-месячного скользящего среднего аналитику достаточно поставить запятую, отделяющую последнюю цифру результата. Пример вычисления ПСС четырех периодов Простое скользящее среднее (Simple Moving Average) Построение стратегии, основанной на анализе простого скользящего среднего Исследование, проведенное нами на основе собранных за период с 1900 по 2001 годы данных о дневных ценах закрытия промышленного индекса Доу - Джонса, показало, что стратегия, использующая правило пересечения ПСС любой длины — от 1 до 385 дней, оказывается прибыльной и демонстрирует результат лучший, нежели стратегия купи и держи . Простые скользящие средние длиной 1, 4 и 5 дней позволили получить наибольшую чистую прибыль, выражающуюся в миллиардах долларов (при начальном капитале 100 долларов в 1900 году). С увеличением длины ПСС снижалась величина прибыли. Простые скользящие средние длиной от 1 до 100 дней опережали стратегию купи и держи в отношении семь к одному. Наиболее прибыльной средней длиной следует признать длину ПСС, равную 66 дням: в случае ее использования чистая прибыль составила долл. 639 933, то есть почти в 32 раза больше, чем прибыль в долл. 20 105, зафиксированная для стратегии купи и держи . Наиболее прибыльным из долгосрочных периодов оказался период, равный 126 дням: стратегия следования за трендом, использующая это ПСС, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дала положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу - Джонса, когда эта цена закрытия больше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу - Джонса, когда эта цена закрытия меньше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней. Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу - Джонса, когда эта цена закрытия меньше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней. Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу - Джонса, когда эта цена закрытия больше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней. Имея начальный капитал в долл. 100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить долл. 426 745,59 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 2 022,54 проц. лучше аналогичных показателей стратегии купи и держи . Короткие позиции приносили прибыль, однако только до кризиса 1987 года. Торговля совершается умеренно активно: одна сделка каждые 41,75 календарного дня. В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и резмером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене. Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции).

Индекс прибыль убыток — математическая функция Реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции Знак медведя (sign of the bear) Чистая прибыль стратегии купи и держи Простое скользящее среднее (Simple Moving Average) Расчеты, связанные с теорией скользящих Доля коротких продаж специалистов (specialist short ratio) Разница между размером прибыли и размером убытков Изначальный минимум Анализ стадий