Значения индекса, равные-100 и плюс 100

Значения индекса, равные-100 и плюс 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс купи и держи подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии купи и держи . Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии купи и держи.

В нашем примере размер начального капитала был равен долл. 100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение. Индикатор R-квадрат используется, как правило, в комбинации с индикатором наклона линии линейной регрессии.

Если R-квадрат достигает критического значения или превышает его, а величина наклона линии линейной регрессии — положительное число, генерируемый сигнал считается значимым. Наши тесты показали, что стратегия на основе наклона линии линейной регрессии длиной 245 дней оказывается заметно более прибыльной, если ее сигналы подтверждаются индикатором R-квадрат, критическое значение которого в данном случае равно 0,03 (см. Наклон линейной регрессии).

Максимальное падение капитала в одной открытой сделке За исключением специально оговоренных случаев Использование индикатора Qstick R-квадрат (r-squared) Индекс прибыль убыток Критическое значение R-квадрат Гипотеза случайного блуждания Десять тысяч обезьян Индекс случайного блуждания (random walk index, rwi) Долгосрочный индекс случайного блуждания

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры