Условие перекупленности перепроданности

В этом случае условие перекупленности перепроданности рынка признается Лейном только при отходе проц. К от крайних значений, за которым следует неудачная попытка индикатора вернуться к своему экстремуму. Важно отметить, что Лейн считает сигналы более надежными в случае, когда они направлены параллельно существующему тренду. Таким образом, краткосрочный стохастический осциллятор может быть использован в комбинации с фильтрующими его сигналы индикаторами, указывающими на направление основного тренда.

Построение стратегии, основанной на анализе стохастического осциллятора По мнению Джона Лейна, создавшего стохастический осциллятор, работа с ним требует от трейдера и опыта, и профессиональных знаний. Простое компьютерное тестирование не может быть применено к аналитическому инструменту, функционирование которого связано с большим количеством сложных предварительных условий. Тем не менее наивное тестирование позволяет предположить, что стохастический осциллятор можно рассматривать и как чисто механический индикатор.

Наша проверка показала, что большинство подаваемых им сигналов являются верными; торговая система приносила прибыль при любом проц. К длиной от 4 до 50 дней. Напомним, между тем, что, несмотря на отличные результаты, данная стратегия, как и любая противотрендовая стратегия, не обеспечивает защиты от кризисов — в частности от краха 1987 года, медвежьего рынка 1998 года и прочих падений цен на рынке.

Прилагаемый график демонстрирует резкие падения капитала. Использование стохастического осциллятора в качестве генератора торговых сигналов перекупленности перепроданности — стратегия, показывающая лучший результат, чем пассивная стратегия купи и держи , но только на длинных позициях. Короткие позиции, открытые на исторических данных, принесли убыток. Исследование, проведенное нами на материале собранных за период с 21.04.1982 по 10.05.2001 данных о непрерывных фьючерсах на S and P 500 (данные CSI) позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов перекупленности перепроданности, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500 (данные CSI), когда стохастический осциллятор проц. К (с семидневным К, сглаженным трехдневным ПСС) меньше 30. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500 (данные CSI), когда стохастический осциллятор проц. К (с семидневным К, сглаженным трехдневным ПСС) больше 70. Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500 (данные CSI), когда стохастический осциллятор проц. К (с семидневным К, сглаженным трехдневным ПСС) больше 70.

Полное отсутствие корреляции Полиметрический краткосрочный индикатор Рекордные значения STIX Стохастический осциллятор Неудавшиеся развороты Построение стратегии с использованием фильтрации Верность сигналов к покупке Ценовые индексы фондового рынка Индекс компаний коммунального обслуживания Сводный индекс NASDAQ

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры