|
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò äåëèòñÿ çàòåì íà âåëè÷èíó ÷èñòîé ïðèáûëè ñòðàòåãèè êóïè è äåðæè .  íàøåì ïðèìåðå ðàçìåð íà÷àëüíîãî êàïèòàëà áûë ðàâåí äîëë. 100. Çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ ïðè ðàñ÷åòàõ ó÷èòûâàëèñü êàê äëèííûå, òàê è êîðîòêèå ïîçèöèè. Ñäåëêè ñîâåðøàëèñü ïî öåíå òîðãîâîãî äíÿ, â êîòîðûé ñèñòåìà ãåíåðèðîâàëà ñèãíàë ê ïîêóïêå èëè ïðîäàæå.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñòàòèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé íå ó÷èòûâàëèñü ðàñõîäû íà òðàíñàêöèè, ïðîöåíòíûå ðàñõîäû è ìàðæèíàëüíîå îáåñïå÷åíèå. Èìåÿ íà÷àëüíûé êàïèòàë â äîëë. 100, èíâåñòîð, ïðèìåíÿþùèé äàííóþ ñòðàòåãèþ, ìîã áû ïîëó÷èòü äîëë. 11 646,27 (ïðè óñëîâèè ïîëíîãî âëîæåíèÿ êàïèòàëà, ðåèíâåñòèöèè ïðèáûëè, áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ íà òðàíñàêöèè è íàëîãè); ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò íà 123,20 ïðîö. ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè ñòðàòåãèè êóïè è äåðæè. Êîðîòêèå ïîçèöèè ïðèíîñèëè íåáîëüøóþ ïðèáûëü è áûëè ïðåäóñìîòðåíû â ñòðàòåãèè.
Äàííàÿ ñòðàòåãèÿ íà äëèííûõ è êîðîòêèõ ïîçèöèÿõ äàâàëà ïðèáûëüíûå ñèãíàëû ê ïîêóïêå â 77,78 ïðîö. ñëó÷àåâ. Òîðãîâëÿ ñîâåðøàåòñÿ íåàêòèâíî: îäíà ñäåëêà êàæäûå 557,50 êàëåíäàðíîãî äíÿ. Íàïîìíèì, ÷òî â ñòðàòåãèè ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî öåíû çàêðûòèÿ êîíöà íåäåëè; ïðî÷èå èçìåíåíèÿ öåíû äîëæíû áûòü îñòàâëåíû áåç âíèìàíèÿ. Ëþáîïûòíî, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 06.06.1986 ñèãíàëû èíäèêàòîðà ïåðåñòàëè ïîñòóïàòü. Âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå ãðàôèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñ 1986 ãîäà íåîáðàáîòàííûå äàííûå ñòàëè îòëè÷àòüñÿ ìåíüøåé âîëàòèëüíîñòüþ.
|