Отношение премий путколл-опционов

И наоборот: спекулянты, пребывающие в состоянии радужного оптимизма, непропорционально увеличивают цены на колл-опционы. Таким образом, премии колл-опционов растут, а значение отношения премий путколл-опционов уменьшается. Согласно теории противоположного мнения, такой сигнал следует интерпретировать как медвежий для соответствующих акций.

Как правило, технические аналитики получают сигналы к покупкам продажам, исследуя уровни значений отношения. По нашему мнению, наилучшие результаты дает анализ масштабных недельных изменений значений индикатора. Чем более неожиданной и резкой является перемена настроений участников рынка, тем более достоверным можно считать полученный сигнал. Данные, необходимые для вычисления значений индикатора, предоставляет Опционная Клиринговая Корпорация.

Исторические данные для проведения тестирования институциональные инвесторы могут получить через UST Securities Corporation, 5 Vaughn Drive, CN5209, Princeton, NJ 08543-5209, phone (609) 734-7788. Построение стратегии, основанной на анализе отношения премий путколл-опционов Исследование, проведенное нами на материале собранных за 21 год — с августа 1979 по ноябрь 2000 года — данных об отношениях премий путколл-опционов, а также о дневных значениях промышленного индекса Доу - Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов перекупленности перепроданности, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Если инвесторы ошиблись Открыть короткую позицию (продать коротко) Максимальное падение капитала Полученный результат Изменение характера данных Премии колл-опционов Максимальное падение капитала по закрытым позициям Проведение статистических операций Правила тестирования торговой системы Очень низкие значения отношения путколл

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры