Контакты

Выдача КТ-документа

Экспортная торговля

Вид груза

Дата проведения завершающей операции

Растаможивание груза

Процедуры платежной системы

Экономическая информатика.

Система управления

Бизнес-процесс

Повышение производительности

Блок Планирование мощностей

Реквизиты

Организационно-экономическая сущность задачи

Решение задачи средствами MS ExceP

Карта сайта

Наименование поставщика

Фильтрация и группирование данных.

Мнемоническая система

Решение задач с помощью реляционных баз данных

Доступ на основе архитектуры сети вида клиент — сервер

Предметная ориентированность ХД

Метод проверки структуры кода

АРМ работника офиса

Документооборот

Методы и средства защиты информации в ИС

Степень определенности

Траектория развития предприятия

Решения с помощью деревьев целей

Типовая система ERP

Книга экономическая теория

Книга экономика

Книга финансы

Книга предпринимательство

Книга менеджмент

Книга маркетинг и реклама

Книга коммерция и продажи

Книга банки,деньги,кредит

Книга бизнес

Видео

Открыть длинную позицию

Проведение статистических операций

Десять тысяч обезьян

Чарльз Д. Киркпатрик

Графики Ренко

Правило семи

Предновогодний рост

Основные данные

Индекс второго часа

Секторная ротация

Сентиметр

Полное отсутствие корреляции

Ценовые индексы фондового рынка

Торговая система следящего разворота

Новости

КОРЗИНА

Графики Ренко

Японские графики Ренко — это уникальные линейные графики, предназначенные для фильтрации малых, краткосрочных рыночных помех . Они отчасти напоминают принятую в Европе технику крестиков-ноликов : здесь перемещение по горизонтальной оси X также зависит от изменения цены, а не от течения времени. График передвигается в сторону на один ренга (японское слово, соответствующее нашему кирпичику ), только когда цена меняется на установленную величину, выраженную в единице валюты, например на 1 доллар. Отличие от европейских графиков типа крестики-нолики заключается в использовании вместо внутридневных максимумов и минимумов значений цен закрытия. Текущая цена закрытия сравнивается с предыдущим ренга (кирпичиком). В случае растущего тренда, когда эта цена закрытия поднимается выше максимума предыдущего кирпичика на установленный размер ячейки (или на большую величину), в следующей колонке справа на более высоком уровне выкладывается один или несколько белых кирпичиков. Если тренд разворачивается вниз, а текущая цена падает ниже минимума предыдущего ренга как минимум на размер ячейки, один или более черных кирпичиков выкладываются на более низком уровне в следующей колонке справа. Ниже приводятся сделанные с помощью программы MetaStock два графика, отражающие поведение цен на депозитарные расписки на S and P 500 (SPY) в период с января по декабрь 2000 года: один из графиков выполнен в технике Ренко с размером ячейки в 1 пункт, другой — в технике крестики-нолики (размер ячейки также равен 1 пункту).  В наиболее обобщенном виде сопротивление и поддержку можно определить как предыдущие максимумы и минимумы. Линии сопротивления и поддержки, функционирующие наподобие горизонтальных торговых диапазонов, строятся на основе наклонных линий тренда и ценовых каналов, ограничивающих движения цены внутри упорядоченных восходящих или нисходящих графических моделей (см. Сопротивление и поддержка). Индекс сопротивления меррилла Индекс сопротивления позволяет измерить разницу между сопротивлением скачкам цены вниз и сопротивлением скачкам цены вверх. Под сопротивлением понимается оборот Нью-Йоркской фондовой биржи, необходимый для изменения промышленного индекса Доу - Джонса на один пункт. Индикатор был разработан Артуром А. Мерриллом, СМТ. Индекс сопротивления Меррилла вычисляется и интерпретируется в десять этапов: Собираются данные о ценах на промышленный индекс Доу - Джонса и оборотах Нью-Йоркской фондовой биржи на каждый час торговли. Рассчитывается чистое изменение (в пунктах) цен на промышленный индекс Доу - Джонса за каждый час; знак — плюс или минус — сохраняется. Положительные изменения в пунктах (полученные на этапе 2) суммируются за неделю. Оборот часов, давших положительные изменения, также суммируется за неделю.  Недельный оборот, давший положительные изменения (полученный на этапе 4), делится на величину недельных положительных изменений (полученную на этапе 3). Результат называется сопротивлением роста. Повторяются этапы 3, 4 и 5 для отрицательных изменений и связанных с ними оборотов. Результат получает название сопротивления падения. Сопротивление роста (полученное на этапе 5) вычитается из сопротивления падения (этап 6). Разность является чистым сопротивлением. Чистое сопротивление (полученное на этапе 7) сглаживается с помощью ЭСС длиной 13 недель. Полученный результат является индексом сопротивления. Индекс сопротивления, расположенный ниже своего среднего значения более чем на 67 проц. стандартного отклонения, дает бычий сигнал. Индекс сопротивления, расположенный выше своего среднего значения более чем на 67 проц. одного стандартного отклонения, дает медвежий сигнал. Тестируя данные, собранные за 11 лет (с 1971 по 1982 годы), Меррилл обнаружил, что его индекс давал верные предсказания о направлении рынка на 52 недели вперед в 64 проц. случаев. Статистически подобный результат является очень высоко значимым. Прогноз на 26 недель вперед чаще оказывался верным, чем ложным, однако, с точки зрения статистической значимости, не может быть назван удовлетворительным. На 5 и на 1 неделю вперед индикатор чаще ошибался, хотя ложных сигналов и этом случае было ненамного больше, чем верных.

Для каждой акции определялся относительный рост Индекс относительной силы  Применение отношений Не активная торговля Движение кумулятивного капитала Правило семи Предновогодний рост Основные данные Об акциях, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи Индекс второго часа