|
Èìåÿ íà÷àëüíûé êàïèòàë â äîëë. 100, èíâåñòîð, ïðèìåíÿþùèé äàííóþ ñòðàòåãèþ, ìîã áû ïîëó÷èòü äîëë. 473 954 592 (ïðè óñëîâèè ïîëíîãî âëîæåíèÿ êàïèòàëà, ðåèíâåñòèöèè ïðèáûëè, áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ íà òðàíñàêöèè è íàëîãè); ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò íà 3 779 846 ïðîö. ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè ñòðàòåãèè êóïè è äåðæè . Êîðîòêèå ïîçèöèè ïðèíîñèëè ïðèáûëü è áûëè ïðåäóñìîòðåíû â ñòðàòåãèè. Òîðãîâëÿ ñîâåðøàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî àêòèâíî: îäíà ñäåëêà êàæäûå 2,93 êàëåíäàðíîãî äíÿ. Ïðàâèëà òåñòèðîâàíèÿ òîðãîâîé ñèñòåìû â ïðîãðàììå Equis International MetaStock , ãäå òåêóùåå çíà÷åíèå îòíîøåíèÿ êîëè÷åñòâà ðàñòóùèõ àêöèé ê ïîëíîìó êîëè÷åñòâó òîðãóþùèõñÿ àêöèé, óìíîæåííîå íà 1000, ïîìåùåíî â ïîëå äàííûõ, îáû÷íî çàðåçåðâèðîâàííîå äëÿ îáîðîòà (V), âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Èíäåêñ âòîðîãî ÷àñà Èíäåêñ âòîðîãî ÷àñà èñïîëüçóåò îòíîñèòåëüíóþ ñèëó ðûíêà â òå÷åíèå âòîðîãî ÷àñà òîðãîâëè êàê ìåðó áóäóùåãî ïîòåíöèàëà ðûíêà. Èíäèêàòîð áûë ðàçðàáîòàí Àðòóðîì Ìåððèëëîì, îáíàðóæèâøèì, ÷òî ÷ðåçâû÷àéíî çíà÷èìûì áû÷üèì ñèãíàëîì íà 13, 26 è 52 íåäåëè âïåðåä äëÿ ïðîìûøëåííîãî èíäåêñà Äîó - Äæîíñà ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà â òå÷åíèå âòîðîãî ÷àñà òîðãîâëè ïðèðîñò ïðîìûøëåííîãî èíäåêñà Äîó - Äæîíñà îêàçûâàåòñÿ çàìåòíî ñèëüíåå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì çíà÷åíèåì ïðèðîñòà äëÿ ëþáîãî ÷àñà äíÿ. Íàøè ñîáñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî ñëàáîñòü âòîðîãî ÷àñà ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì ìåäâåæüèì ñèãíàëîì.
Èíäåêñ âòîðîãî ÷àñà Ìåððèëëà ìîæåò áûòü âû÷èñëåí è èíòåðïðåòèðîâàí â âîñåìü ýòàïîâ: 1. Äëÿ ïðîìûøëåííîãî èíäåêñà Äîó - Äæîíñà âû÷èñëÿåòñÿ îáùåå ÷èñòîå èçìåíåíèå öåíû â ïóíêòàõ â òå÷åíèå âòîðîãî ÷àñà êàæäîãî òîðãîâîãî äíÿ 2. Äíåâíûå èçìåíåíèÿ öåíû â ïóíêòàõ (ïîëó÷åííûå íà ýòàïå 1) ñóììèðóþòñÿ çà íåäåëþ. 3. Ñóììà (ïîëó÷åííàÿ íà ýòàïå 2) äåëèòñÿ íà ÷èñëî äíåé â ðàáî÷åé íåäåëå — ïîëó÷àåòñÿ ñðåäíåå íåäåëüíîå çíà÷åíèå èçìåíåíèÿ öåíû â òå÷åíèå âòîðîãî ÷àñà. 4. Ñðåäíåå èçìåíåíèå öåíû çà ÷àñ â òå÷åíèå íåäåëè ïîëó÷àþò ñëåäóþùèì îáðàçîì: öåíà çàêðûòèÿ ïðîøëîé ïÿòíèöû âû÷èòàåòñÿ èç öåíû çàêðûòèÿ ïÿòíèöû òåêóùåé íåäåëè, çàòåì ðàçíîñòü äåëèòñÿ íà ÷èñëî ÷àñîâ â íåäåëå.
( ñëó÷àå ïðàçäíèêà, âûïàäàþùåãî íà ïÿòíèöó, èñïîëüçóåòñÿ öåíà çàêðûòèÿ ÷åòâåðãà. ×èñëî ÷àñîâ â íåäåëå óòî÷íÿåòñÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåìîòñóòñòâèåì ïðàçäíè÷íûõ äíåé.) 5. Ñðåäíåå èçìåíåíèå öåíû çà ÷àñ (ýòàï 4) âû÷èòàåòñÿ èç ñðåäíåãî èçìåíåíèÿ âòîðîãî ÷àñà (ýòàï 3). 6. Ðàçíîñòü (ïîëó÷åííàÿ íà ýòàïå 5) ñãëàæèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ÝÑÑ äëèíîé 26 íåäåëü. Ðåçóëüòàò ÿâëÿåòñÿ çíà÷åíèåì èíäåêñà âòîðîãî ÷àñà. 7. Èíäåêñ âòîðîãî ÷àñà, ðàñïîëîæåííûé âûøå ñâîåãî ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ áîëåå ÷åì íà 67 ïðîö. ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ, äàåò áû÷èé ñèãíàë. 10. Èíäåêñ âòîðîãî ÷àñà, ðàñïîëîæåííûé íèæå ñâîåãî ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ áîëåå ÷åì íà 67 ïðîö. îäíîãî ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ, äàåò ìåäâåæèé ñèãíàë.
|