Торговля совершается умеренно активно

Значения индекса, равные —100 и плюс 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс купи и держи подсчитывается как Общая чистая прибыль минус чистая прибыль стратегии купи и держи . Полученный результат делится затем на величину чистой прибыли стратегии купи и держи .

В нашем примере размер начального капитала был равен долл. 100. За исключением специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинные, так и короткие позиции. Сделки совершались по цене торгового дня, в который система генерировала сигнал к покупке или продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение. Индикатор случайного блуждания только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 53,19 проц. случаев.

Торговля совершается умеренно активно: одна сделка каждые 145,13 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом: Открыть длинную позицию: RWIH(8,64) больше 1 AND RWIL(2,7) больше 1 Закрыть длинную позицию: RWIH(2,7) больше 1 AND RWIL(8,64) больше 1

Правила тестирования торговой системы на основе индекса случайных блужданий в программе Equis International MetaStock с настраиваемыми параметрами Мы уверены, что параметры индикатора, предложенные его автором, не являются навсегда зафиксированными, а напротив — подлежат оптимизации. Следующие торговые правила для программы Equis International MetaStock помогут настроить индикатор RWI в соответствии с особенностями каждого рынка и повысить эффективность торговли на данном рынке: Диапазон: метод проекции цены Апшоу Дэвид Л. Апшоу, СМТ (465 Hillcrest East, Lake Quivira, KS 66106), предложил простой способ проецирования ценового диапазона.

Используя годовые максимумы и минимумы промышленного индекса Доу - Джонса, разделите годовой минимум цены на годовой максимум цены. Затем умножьте полученное отношение на 100, переводя его в проценты. Вычислите 20-летнее простое скользящее среднее (ПСС) выраженного в процентах отношения. Получите стандартное отклонение по следующей схеме: каждое из 20 проц.-ных отношений (по одному для каждого года) минус 20-летнее среднее; разности возвести в квадрат; поделить на число наблюдений (20); извлечь квадратный корень. Большую часть времени ценовой диапазон текущего года будет равен среднему ценовому диапазону последних 20 лет с точностью до одного стандартного отклонения.

Критическое значение R-квадрат Гипотеза случайного блуждания Десять тысяч обезьян Индекс случайного блуждания (random walk index, rwi) Долгосрочный индекс случайного блуждания О большей волатильности Прямолинейные проекции Индикатор диапазона Построение стратегии, основанной на анализе индикатора диапазона Темпы изменений

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

Баннеры