Построение стратегии, основанной на анализе индикатора диапазона

Упрощенная версия индикатора TRI опережает по показателям простой индикатор следования за трендом, вдвое сокращая количество убыточных сделок. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 18 лет — с 21.04.1982 по 22.12.2000 — данных о непрерывных фьючерсах на S and P 500, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда эта цена закрытия больше значения предшествующего дня ее собственного ЭСС длиной 271 день, а значение индикатора диапазона (установленные по умолчанию программой MetaStock параметры: 10 периодов и 10 дней для экспоненциального сглаживания) больше значения его собственного ЭСС длиной 4 дня за предшествующий день, то есть когда нормализованный ценовой диапазон расширяется.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда эта цена закрытия меньше значения предшествующего дня ее собственного ЭСС длиной 271 день, а значение индикатора диапазона (установленные по умолчанию программой MetaStock параметры: 10 периодов и 10 дней для экспоненциального сглаживания) больше значения его собственного ЭСС длиной 4 дня за предшествующий день, то есть когда нормализованный ценовой диапазон расширяется.

Открыть короткую позицию (продать коротко) — никогда. Имея начальный капитал в долл. 100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить долл. 515,60 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 49,82 проц. хуже аналогичных показателей стратегии купи и держи . Короткие позиции не приносили прибыль и не были предусмотрены в стратегии. Индикатор диапазона только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 33,33 проц. случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 284,21 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом: Кумулятивная линия капитала только для длинных позиций Полулогарифмическая шкала Индикатор диапазона: периоды равно 10 дней, сглаживание равно 10 дней; ЭСС длиной 4 дня Непрерывные фьючерсные контракты на S and P 500 (данные CSI) Дневная цена закрытия Полулогарифмическая шкала ЭСС длиной 271 день В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общая чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене.

Суммарный результат всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша только на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный результат всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Максимальное падение капитала по закрытым позициям — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции с учетом только закрытых позиций. Максимальное падение капитала при открытой позиции (МПКО) — это наибольшее снижение кумулятивного капитала ниже уровня начальной инвестиции при наличии открытой позиции.

Максимальное падение капитала в одной открытой сделке — это наибольшее снижение капитала по отношению к его значению на дату открытия позиции в ходе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль убыток — математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Сумморного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные—100 и плюс 100, соответствуют наихудшему и наилучшему возможным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс возногрождение риск представляет собой разницу между Общей чистой прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль.

Долгосрочный индекс случайного блуждания Торговля совершается умеренно активно О большей волатильности Прямолинейные проекции Индикатор диапазона Темпы изменений Анализ относительной силы Процентные расходы График цены, и линия относительной силы С точки зрения Шоу

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры