Индикатор диапазона

Индикатор диапазона в сочетании с одним из моментум-индикаторов, по мнению Вайнберга, позволяет определить моменты ускорения краткосрочной волатильности цены внутри более долгосрочного тренда. Основу построения индикатора диапазона составляет гипотеза о том, что расширение среднего размера дневного диапазона между максимумом и минимумом цены указывает на конец периода консолидации рынка в горизонтальном ценовом канале и на начало нового тренда цены.

Небольшой дневной диапазон цены нередко говорит о вялом, лишенном тренда колебательном движении цен. И наоборот: значительное расширение границ диапазона, как правило, совпадает с началом нового динамичного ценового тренда. Индикатор диапазона можно вычислить с помощью следующих величин: R — истинный диапазон текущего дня, поделенный на разность текущей цены закрытия и цены закрытия предшествующего дня; Т — истинный диапазон текущего дня; L — наименьшее значение из Т или R за прошедшие п дней; Н — наибольшее значение из Т или R за прошедшие п дней; С — текущая цена закрытия; Р — цена закрытия предшествующего дня; п — число дней в исследуемом периоде; х — число дней в сглаживающем экспоненциальном среднем.

1. Если С больше Р, то вычислите Т : (С - Р). Иными словами, если текущая цена закрытия больше цены закрытия предшествующего дня, поделите величину истинного диапазона текущего дня на разность текущей цены закрытия и цены закрытия предшествующего дня. 2. Если С меньше р вычислите Т. Иными словами, если текущая цена закрытия меньше цены закрытия предшествующего дня, вычислите истинный диапазон текущего дня. 3. Если наибольшее значение, полученное на этапах 1 или 2 за последние п дней, больше наименьшего значения, полученного на этапах 1 или 2 за последние п дней, вычтите наименьшее значение (L) из значения, полученного на этапе 1 или 2. 4.

Поделите разность, полученную на этапе 3 на (Н - L). 5. Умножьте отношение, полученное на этапе 4, на 100. 6. Сгладьте значение, полученное на этапе 5, с помощью экспоненциального скользящего среднего длиной х дней. Вайнберг предлагает интерпретировать индикатор диапазона в комбинации с независимым индикатором тренда цены, таким как индикатор на основе пересечения скользящих средних. Сигналы генерируются, когда индикатор диапазона поднимается выше или опускается ниже установленных уровней. Эти уровни определяются волатильностью каждого из анализируемых рынков.

Индекс случайного блуждания (random walk index, rwi) Долгосрочный индекс случайного блуждания Торговля совершается умеренно активно О большей волатильности Прямолинейные проекции Построение стратегии, основанной на анализе индикатора диапазона Темпы изменений Анализ относительной силы Процентные расходы График цены, и линия относительной силы

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры