Оборот, сегментированный временем

Сегментированный временем оборот интерпретируется наподобие любого другого осциллятора; анализ, проводимый с помощью разнообразных методик, позволяет определить величину баланса накопления (покупка) и распределения (продажа) и выявить таким образом потенциал будущего направленного движения цены. Измеряется уровень осциллятора относительно его собственного прошлого диапазона: более высокие уровни признаются бычьими , более низкие — медвежьими . Относительные уровни осциллятора сравниваются с относительными уровнями необработанных данных: между двумя рядами находятся положительные или отрицательные расхождения. Значения осциллятора сравниваются со значениями критических порогов (в нашем случае — с нулевой линией). Значения выше пороговых считаются бычьими ; ниже пороговых — медвежьими .

Значения ЭСС осциллятора сравниваются со значениями критических порогов. Значения выше пороговых — бычьи , ниже — медвежьи . Значения осциллятора сравниваются с его собственным прошлым трендом (в нашем случае — определяемым ЭСС самого осциллятора). Значения выше трендовых признаются бычьими , значения ниже трендовых — медвежьими . В отличие от прочих осцилляторов сегментированный оборот не применяется для определения уровней перекупленности перепроданности . В случае если все проверки дают один — бычий или медвежий — результат, дальнейшая стратегия ясна: трейдеру остается только покупать или продавать. В ситуации, когда одни результаты противоречат другим, требуется проведение более сложного и точного анализа.

Предсказание временных рядов, скользящая линейная регрессия, скользящее среднее конечной точки Предсказание временных рядов (TSF) — это продолжение линии линейной регрессии на один день вперед, которое позволяет сделать наивный прогноз завтрашней цены. Подобного рода прогноз предполагает линейное продолжение тренда (редко встречающееся в реальной практике). Цель индикатора — ускорить подачу сигналов о перемене тренда. Прогноз временных рядов следует за необработанными данными более плотно, нежели тренды линейной регрессии или скользящие средние. Термин конечная точка скользящего среднего может ввести пользователя в заблуждение, поскольку в действительности индикатор не вычисляется как скользящее среднее.

Патрик Э. Лафферти ( Конечная точка скользящего среднего , Technical Analysis of Stocks and Commodities, совершенно верно замечает, что интерпретация данного аналитического инструмента, тем не менее, строится по аналогии с интерпретацией скользящих средних. По его мнению, сигнал к покупке подается, когда индикатор движется вверх, а значение промышленного индекса Доу - Джонса выше значения TSF; сигнал к продаже генерируется, если индикатор движется вниз, а значение промышленного индекса Доу - Джонса ниже значения TSF.

Метод Тейлора Правило пересечения трех скользящих средних Очень высокие значения TICK Текущее значение закрытия TICK Текущее значение цены закрытия TICK плюс 10 000 Общее количество торговавшихся акций (total issues traded) Отношение коротких продаж Торговая система следящего разворота Линии тренда Метод тройного пересечения

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры