Ассимметричное правило принятия торговых решений

Так, часть технических аналитиков отфильтровывает (не учитывает) движения, изменяющие цену менее чем на 3 проц. , 4 проц. или 8 проц. . Подобная процедура сокращает количество рассматриваемых данных, упрощая процесс принятия торговых решений. Сторонники метода уверены в том, что, отбрасывая помехи , они снижают степень хаотичности данных и могут яснее представить особенности основного тренда. Оптимальный размер фильтра устанавливается с помощью тестирования на исторических данных. Хорошим примером фильтра колебаний является асимметричное правило принятия торговых решений, разработанное более 12 лет назад в Ned Davis Research.

Покупать индекс S and P 500, когда он поднимается на 8,4 проц. выше значимого минимума цены закрытия. Держать длинную позицию до тех пор, пока индекс S and P 500 не упадет на 7,2 проц. ниже важного максимума цены закрытия; в момент падения закрывать длинную позицию и совершать переход в коммерческие бумаги. Этот простой фильтр только на длинных позициях давал прибыльные сигналы в 63 проц. случаев. Как видно из графика, за период с 1969 по 1998 годы он опередил пассивную стратегию купи и держи на 44,2 проц. . Данный фильтр колебаний позволяет вовремя выявить крупные ценовые движения, имеет встроенный механизм ограничения убытков и дает среднюю прибыль, превышающую средний убыток.

Индекс колебаний Уайлдера — сложный индикатор подтверждениярасхождения тренда, опубликованный Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим в работе 1978 года Новые концепции технического анализа торговых систем (Trend Research, PO Box 128, McLeansville, NC 27301). Уайлдер считает свой индекс наилучшим аналитическим инструментом, позволяющим выявить истинный тренд рынка. Индекс колебаний проводит сравнение текущих цен (открытия, закрытия, максимальной и минимальной) и цен предшествующего периода. Математическая формула расчета индикатора выглядит следующим образом: R вычисляется в ходе следующих двух этапов:

Этап 1. Определяется наибольшая из трех величин: Н - Ср, либо L - Ср, либо Н - L. Этап 2. Значение R рассчитывается по одной из трех формул: Если наибольшая величина, найденная на этапе 1, это Н - Ср, то: R - (Н - Ср) - 0,5(L - С) плюс 0,25(Ср - Ор). Если наибольшая величина, полученная на этапе 1, это L - Ср, то: R равно (L - Ср) - 0,5(Н - С) плюс 0,25(Ср - Ор). Если наибольшая величина, найденная на этапе 1, это Н - L, то: R равно (Н - L) плюс 0,25(Ср - Ор). Напомним, что акции не имеют лимита дневного движения цены. Программа MetaStock в качестве параметра лимита движения цены принимает максимальное значение, равное 30 000.

Индекс компаний коммунального обслуживания Сводный индекс NASDAQ С точки зрения Фосбэка Сопротивление и поддержка Участники рынка Уровни возврата ценовых движений Метод Тейлора Правило пересечения трех скользящих средних Очень высокие значения TICK Текущее значение закрытия TICK

Новости

Презентация новой экономической программы

В первые дни Нового 2011 года в Польше прошла презентация новой экономической программы, которая была разработана известными европейскими экономистами. Данная программы упрощает и облегчает многие экономические операции ...

подробнее >>>

30.12.2010 12:48
С Новым годом! С Новым счастьем! (видео)
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, успеха в Новои 2011 году!!!

подробнее >>>

23.12.2010 16:59
Экономика и информатика

Экономика и информатика являются одними из самых популярных областей изучения в последнее время. Ведь при выборе специальности, выпускники школ чаще всего отдают предпочтение именно экономическим или информационным специальностям ...

подробнее >>>

все новости...

подписаться на RSS

Баннеры