Контакты

Выдача КТ-документа

Экспортная торговля

Вид груза

Дата проведения завершающей операции

Растаможивание груза

Процедуры платежной системы

Экономическая информатика.

Система управления

Бизнес-процесс

Повышение производительности

Блок Планирование мощностей

Реквизиты

Организационно-экономическая сущность задачи

Решение задачи средствами MS ExceP

Карта сайта

Наименование поставщика

Фильтрация и группирование данных.

Мнемоническая система

Решение задач с помощью реляционных баз данных

Доступ на основе архитектуры сети вида клиент — сервер

Предметная ориентированность ХД

Метод проверки структуры кода

АРМ работника офиса

Документооборот

Методы и средства защиты информации в ИС

Степень определенности

Траектория развития предприятия

Решения с помощью деревьев целей

Типовая система ERP

Книга экономическая теория

Книга экономика

Книга финансы

Книга предпринимательство

Книга менеджмент

Книга маркетинг и реклама

Книга коммерция и продажи

Книга банки,деньги,кредит

Книга бизнес

Видео

Открыть длинную позицию

Проведение статистических операций

Десять тысяч обезьян

Чарльз Д. Киркпатрик

Моментум-стратегии

Извлекайте выгоду из скорости цены

Отбор акций

Для каждой акции определялся относительный рост

Индекс относительной силы

Применение отношений

Не активная торговля

Графики Ренко

Сентиметр

Полное отсутствие корреляции

Ценовые индексы фондового рынка

Торговая система следящего разворота

Новости

КОРЗИНА

Не активная торговля

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда 5-дневный индикатор относительной силы меньше 30. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S and P 500, когда 5-дневный индикатор относительной силы больше 70. Открыть короткую позицию (продать коротко) — никогда. Имея начальный капитал в долл. 100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить долл. 717,36 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 31,39 проц. хуже аналогичных показателей стратегии купи и держи. Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии. Открытие коротких позиций сократило бы прибыль вдвое. Индекс относительной силы только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 85,94 проц. случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 53,18 календарного дня. Напомним, что торговая система учитывает только цены закрытия, оставляя без внимания внутридневные максимумы и минимумы. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом: Открыть длинную позицию: RSI(optl) меньше 30 Закрыть длинную позицию: RSI(optl) больше 70 Индекс относительной волатильности измеряет направление изменения волатильности цен и используется в качестве фильтра для подтверждения независимых моментум-индикаторов. Индекс был предложен Дональдом Дор-си в его статье, напечатанной в июне 1993 года в Technical Analysis of Stocks and Commodities. В исправленном и дополненном виде индикатор был описан в том же журнале в сентябре 1995 года. Индекс относительной волатильности (RVI) по сути напоминает индекс относительной силы (см. Индекс относительной силы, RSI) с той разницей, что индекс относительной волатильности измеряет не абсолютные изменения цены, а стандартные отклонения дневных изменений цен. RSI группирует ежедневные изменения цен закрытия на положительные и отрицательные, затем сглаживает и нормализует эти изменения с помощью отношений, распределяя их на шкале от 0 до 100. RVI использует ту же базовую формулу, однако вместо изменений цены для вычислений здесь берется 10-дневное стандартное отклонение цен закрытия. Индекс относительной волатильности был создан для измерения направления движения волатильности. По мнению Дорси, многие торговые системы могут быть улучшены за счет использования индикатора-фильтра, подтверждающего сигналы моментум-индикатора. Индекс относительной волатильности в качестве такого фильтра позволяет определить силу, измеряя не цену, а во-латильность, и вносит таким образом в торговую систему отсутствовавший в ней элемент диверсификации. Индекс относительной волатильности задумывался как аналитический инструмент, задача которого, не дублируя сигналы осцилляторов (таких как RSI, MASD, стохастический осциллятор, темпы изменений и другие), подтверждать эти сигналы. Поскольку индекс относительной волатильности определяет динамику рыночных данных, не охваченных прочими индикаторами, — пишет Дорси, — он является отличным подтверждающим инструментом... Достоинство индекса относительной волатильности — возможность с его помощью внести в торговую систему необходимую диверсификацию, отсутствовавшую в индексе относительной силы . Дорси провел тестирование стратегии, основанной на пересечении скользящих средних, и обнаружил, что использование для подтверждения, сигналов индекса относительной волатильности позволяет существенно улучшить результат. Построение стратегии, основанной на индексе относительной волатильности (RVI) Проведенное нами исследование показало, что RVI действительно служит фильтром для многих сигналов, однако добиться с его помощью показателей, существенно превосходящих результаты стратегии купи и держи , нам не удалось. В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStock Общоя чистая прибыль означает разницу между размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной цене.

Извлекайте выгоду из скорости цены Отбор акций Для каждой акции определялся относительный рост Индекс относительной силы  Применение отношений Движение кумулятивного капитала Графики Ренко Правило семи Предновогодний рост Основные данные